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Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG)

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UE 5 - Econométrie de l’assurance et de la finance

  • Cours (CM) 35h
  • Cours intégrés (CI) -
  • Travaux dirigés (TD) -
  • Travaux pratiques (TP) -
  • Travail étudiant (TE) 70h

Langue de l'enseignement : Anglais

Description du contenu de l'enseignement

Partie 1 : Econométrie du risque et de l’assurance, Nathalie Picard L’objectif de ce cours consiste à présenter les modèles économétriques couramment utilisés en assu- rance, en finance (mais également en marketing). Ces modèles seront estimés à partir de données individuelles, pour mesurer et prédire l’exposition au risque individuel et agrégé, réaliser du scoring, estimer la probabilité d’occurrence d’un sinistre ainsi que ses déterminants, la durée d’un phénomène (tel que la fidélité d’un client, la durée de vie en bonne santé, etc.), les problèmes liés à la sélection d’un échantillon, les phénomènes de transi- tion. Les étudiants seront capables de programmer en R, SAS et/ou Python les principaux modèles utilisés en économétrie du risque et de l’assurance

Partie 2 : Calculs de taux et valorisation de produits financiers, Guillaume Labarre (CIC)
Au programme de cette partie du cours est présenté essentiellement les principes de calculs s’appliquant aux taux d’intérêt, aux produits de taux, ainsi qu’aux options (put et call).

Compétences à acquérir

Partie 1 : A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables de programmer en R les principauxmodèles utilisés en économétrie du risque et de l’assurance. Ils comprendront par ailleurs les bases des outils de la microéconométrie et sauront les appliquer en fonction des applications souhaitées et des données disponibles.
Partie 2 : A l'issue des enseignements de cette UE, les étudiants seront capables de :
- manier la base de la mathématique financière et du calcul de taux
- valoriser des produits financiers classiques obligation, swap de taux...

Bibliographie, lectures recommandées

Partie 1 : Gouriéroux, C. and J. Jasiak, 2007, Econometrics of Individual Risk, Oxford University Press
Partie 2 : John Hull, Options, futures et autres actifs dérivés, Pearson

Contact

Faculté des sciences économiques et de gestion (FSEG)

61, avenue de la Forêt Noire
67085 STRASBOURG CEDEX
0368852178

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Responsable

Nathalie Picard


MASTER - Analyse et politique économique

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